Die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht haben ihren vierten Test zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit kleiner und mittelgroßer Banken gestartet.
Da vorherige aufsichtliche Abfragen gezeigt haben, dass langanhaltende Phasen niedriger Zinsen, starke wirtschaftliche Abschwünge oder eine abrupte Zinswende diese Kreditinstitute nachhaltig herausfordern, sind nach Einschätzung von BaFin und Bundesbank auch weiterhin regelmäßige Prüfungen unerlässlich.
Die aufgedeckten Risiken und Verwundbarkeiten sollen zur Ermittlung der aufsichtlichen Eigenmittelzielkennziffer herangezogen werden.
LSI-Stresstest
Am Less-Significant-Institutions-(LSI-)Stresstest 2019 nehmen rund 1.400 Banken und Sparkassen teil, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Parallel zur Erhebung bei den LSIs wird ein Stresstest bei allen deutschen Bausparkassen durchgeführt, der das Geschäftsmodell dieser Spezialinstitute berücksichtigt.
Der LSI-Stresstest besteht aus zwei Bausteinen:
- Im Umfrageteil werden die Plan- und Prognosedaten der Kreditinstitute abgefragt sowie deren Reaktion auf fünf von BaFin und Bundesbank vorgegebene Zinsszenarien für den Zeitraum von 2019 bis 2023. Dabei umfassen die aufsichtlichen Szenarien sowohl ein andauerndes Niedrigzinsumfeld als auch positive und negative Zinsschocks.
- Im eigentlichen Stresstest simulieren die Institute ihre Ertragslage und Widerstandsfähigkeit für die Jahre 2019 bis 2021, jeweils in einem Basis- und einem Stressszenario. Das Stressszenario sieht eine massive Wirtschaftseintrübung vor, in deren Verlauf unter anderem Zinsänderungs-, Kredit- und Marktpreisrisiken auftreten.
Neuerungen
Im Stresstest 2019 erfolgt erstmals eine Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnung der Banken, die sich an dem aufsichtlich vorgegebenen Krisenszenario orientiert. So können Institute im dreijährigen Stresshorizont zwar Einkommen vor allem aus dem Zins- und Provisionsgeschäft generieren, müssen aber gleichzeitig auch erhebliche Einbrüche der Ergebnisbeiträge im Stressszenario hinnehmen. Im Ergebnis wird der Verzehr an harter Kernkapitalquote als Differenz von Ausgangskapitalquote und der niedrigsten Kapitalquote im Stresshorizont bestimmt.
Gleichzeitige Befragung
Zeitgleich werden ausgewählte Institute zu Risiken aus Immobilienfinanzierungen sowie zur Entwicklung der Kreditvergabestandards im Unternehmenskreditgeschäft befragt. Die Erhebung ist aus aufsichtlicher Sicht notwendig, um die in diesen Bereichen mangelhafte Datenlage kurzfristig zu verbessern.
Datenerhebung und -auswertung
Die im Stresstest erhobenen Daten müssen die Institute der Aufsicht bis Ende Mai 2019 zur Verfügung stellen. Für die Erhebungen zu Immobilienfinanzierungen und Kreditvergabestandards ist eine Einreichung bis Mitte Juli 2019 vorgesehen. lm Anschluss werden Bundesbank und BaFin die von den Instituten eingereichten Daten einer sorgfältigen Qualitätssicherung unterziehen und die Ergebnisse im Herbst 2019 veröffentlichen.
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